Механические торговые системы (МТС) очень популярны особенно среди тех, кто торгует на финансовых рынках первые месяцы. Как бы там ни было, все мы торгуем ради денег. А тут вдруг открывается такая замечательная возможность… Обзавестись роботом, который будет добывать баксы для ваших нужд, а самому просто заниматься другими делами. Или вообще больше ничем не заниматься. Но по моему глубокому убеждению больше всего на механических торговых системах зарабатывают создатели(продавцы) этих самых систем, причём не от использования а от продажи. Ниже попытаюсь вкратце объяснить, почему я так думаю.
Общие правила создания МТС очень просты и доступны в сети всем, кто интересуется этим вопросом. Они по-разному реализованы в различных торговых платформах. Брокеры, с которыми я сотрудничаю, используют в основном торговые терминалы MetaTrader, в которых МТС реализованы в качестве торговых советников. Итак, советник – это скрипт (программа), написанная на языке mql. Что необходимо для того, чтобы заставить такую программу служить денежныи генератором?
Во-первых, у вас должна быть прибыльная торговая стратегия. То есть, вы должны каким-то образом владеть набором правил, в результате применения которых ваша суммарная прибыль будет больше ваших суммарных убытков. Причём, на постоянной основе (день, неделя, месяц). Во-вторых, вы должны научиться чётко придерживаться принятых правил (в литературе это называется торговой тактикой), т.е. должны контролировать себя и гнать прочь ваши страхи, жадность и эйфорию.
Если всё это у вас есть, вы начинаете задумываться над вопросом: а не автоматизировать ли мне часть ручной работы? В терминале MetaTrader, например, есть специальная встроенная оболочка для разработки программ на язые mql под названием MetaEditor. На этом языке вы можете написать пользовательский скрипт, способный автоматизировать часть вашей ручной работы, связанной с анализом данных. Отлаженный и работающий скрипт легко превратить в пользовательский индикатор. Вы ведь наверняка пользуетесь такими индикаторами как MACD, скользящие средние, стохастик, Ишимоку… Каждая современная торговая платформа уже нафарширована стандартным набором индикаторов. Вам остаётся только разобраться с принципами им использования и выбрать наиболее подходящие для вас. Но ведь все эти индикаторы были когда-то написаны другими людьми на основе анализа данных. Так почему бы вам не создать собственный индикатор, указывающий вам точки входа и выхода, но работающий на основе ваших убеждений и ваших исследований?
После того, как вы достаточное количество времени успешно пользовались созданным вами индикатором и довели его до совершенства, можно приступить к созданию МТС. Чем пользовательский индикатор отличается от советника? Индикатор просто даёт сигналы, а советник полностью контролирует торговый счёт и распоряжается им на основе сигналов индикатора. В принципе, простейший советник можно соорудить за 5 минут на основе того же MACD или стохастика. И все же… Когда вы создали собственный советник на основе вашего индикатора, самое время протестировать его на исторических данных по торговому инструменту. В торговой платформе MetaTrader имеется специальный встроенный модуль под названием «Тестер стратегий». Именно с его помощью тестируется ваш новорожденный торговый советник перед выходом в свет. Бывает так, что на этом этапе жизнь советника и заканчивается. Но если результаты положительные, т.е. число (прибыль – убытки) положительное, можно испытать работу вашего советника в реальном режиме времени на демо-счёте. По-научному это называется процессом оптимизации торгового советника. Если в течение нескольких месяцев ваш новорожденный советник даёт положительные результаты, имеет смысл доверить ему настоящий торговый счёт, а самому заняться чем-нибудь другим…
А теперь задумайтесь над вопросом, продали бы вы своё детище, приносящее вам постоянную прибыль, первому встречному за 20 баксов? Или хотя бы за $500.00? Можно ли продать собственную дойную корову, способную принести миллионы, за несколько тысяч долларов? Абсурдный вопрос, правда? А теперь наберите в поисковой строке гугла фразу «купить торговый советник». Я только что выполнил такой запрос и получил 54200 результатов. Конечно, торговый советник посольства Австрии меня мало интересует. Зато такие перлы, как торговый советник INVESTOR для MetaTrader 4, приносящий 20% прибыли ежемесячно, или торговый советник Dealers Trade Limit Orders Universal v11, ну и т.д…. Всего тысячи наименований. Задумайтесь на секунду. 20% прибыли ежемесячно умножаем на 12 месяцев и получаем 240% годовых. И это без учёта сложных процентов (депозит с накоплением, где начисленные проценты за период депонируются на имеющийся депозитный счёт). Грубо говоря, если вы купите такой советник за 1000 долларов и доверите ему депозит в сумме, скажем, 5000 долларов, то за год получаете $12000.00 прибыли или ($12000.00 – $5000.00 – $1000.00 = ) $6000.00 чистой прибыли. И это в минимальном варианте! Вы в это верите? Я не верю. Конечно, есть люди, вкладывающие десятки тысяч долларов и получающие в результате 10-15% годовых. Очень неплохие деньги. Но в баксогенераторы, способные в течение года удвоить первоначальный вложенный капитал я не верю. И вам не советую. Зато очень даже верю в такую ситуацию. Человек пишет своего советника, затачивает его на максимальные показатели на истории по инструменту и продаёт шести доверчивым людям по скромной цене $1200.00 за копию. Продавец получает $7200.00 прибыли. Доверчивые покупатели тестируют свои покупки на исторических данных и с радостными предвкушениями открывают торговые депозиты сами знаете, для чего. Ну и… Дай бог, чтобы я был не прав.
Я очень уважаю классика жанра Билла Вильямса. В своей очень хорошей книге «Торговый хаос – 2″ он как-то сказал о том, что человеческий мозг мыслит парадигмами. Но чтобы успевать за жизнью, нужно развивать интуицию. Почему? А потому что в условиях изменения действующей парадигмы даже правильные действия обычно приводят к неправильным результатам. Любая самая хорошая МТС заточена под определённую парадигму. Но жизнь – такая штука, которая никогда не стоит на месте. Ну а когда парадигма меняется, сами понимаете… Нужно приспосабливаться под новые условия жизни. Или диктовать собственные. Вот, почему я не использую МТС. Даже собственные.
С уважением, 2rich.
